デイトレに実行に有利な時間帯はいつかなのか疑問に思ったので、11年間の株価データ(1000万件分)の全株価データで平均損益率を出してみました。 寄り=>前場引け: -0.03715% 前場引け=>後場寄り: 0.00268% 後場寄り=>大引け: 0.01573% 以上の通り、前場でやると損す... 続きをみる
2022年1月のブログ記事
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低位株を指値=始値-1円で100株を注文し、約定したら、大引けで手仕舞した場合のケーススタディをしました。 50%とは、安値と指値が同じとき50%の確率で約定した場合のことです。 この確率は、やってみないとわかりません。そのうちやるかも。
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今度は分割でなく、合併で調査しました。 4年位前は、株売買単位100株の統一にともない、異常な動きをしていますが、ここ1年ほどは、マイナス基調であり、合併する会社は、株価が下がっている会社であり、やはりだめな会社のようで、投資対象にしないほうがいいようです。
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主題の件を過去11年のデータベースでシミュレーションすると以下のグラフの様になりました。株式を分割する銘柄は、業績順調の銘柄で儲かると思っていましたが、それは、7~4年位前の話で、最近はそうではないようです。東証の指導(売買単位を100株統一や、株価を500円から5000円にする)のために分割する... 続きをみる
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2010年以降に上場した会社の株を持ち続けると7年で約2.5倍。
株価上下率の平均は、2.46倍で、その所要日数平均は2340日=>約7年で2.5倍になる。結論は悪い投資ではないようです。 係数とは、分割、合併を考慮した係数のこと。 以下はそのデータ。 銘柄CD 上場日 係数 始値 日付の最大 係数 終値 係数×始値 係数×終値 倍率 所用日数 7176 201... 続きをみる
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11年間のデータベースを使って買値の1%下で逆指値注文(成行売り)を入れた時の損益を計算してみました。実際は、スリッページの関係で、逆指値以下で約定することがあるので、このグラフより、マイナスするかと。 逆指値ではなく、指値買い注文であれば、儲かるかも。
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11年間の株価データベースができたので、11年間、全銘柄100株を寄付買い、大引売で売った場合の損益を計算してみました。 以下がその結果のグラフで、コロナ迄は比較的儲かっていたようですが、最近は損する方向になっているようです。 また手数料(金利1.6%分)を入れると、今は、一日信用の取引で利益... 続きをみる
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2010年から2021年の株価データベースができた。1000万件位で、約1GBのACCESSデータです。使うというか使いこなせる方いますかね。
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Xに終値を入力すると、翌日のストップ値を取得する関数。 ただし、連続ストップ値での制限拡大には対応していません。 Function ストップ高値(x) If x < 100 Then ストップ高値 = x + 30: Exit Function If x < 200 Then ストップ高値 = x... 続きをみる